我國洪水保險的最優(yōu)再保險選擇.pdf

1、在我國,洪水災害是影響國民經(jīng)濟最為嚴重的自然災害。據(jù)統(tǒng)計,20世紀90年代,我國洪災造成的直接經(jīng)濟損失達12000億元人民幣。盡管20世紀80年代PICC分別在江西省、浙江省和淮河流域等開展了洪水保險試點,時隔30多年,我國洪水保險仍未能面向全國范圍開展。隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,財富的不斷積累,人們的保險意思不斷增強,開展全國性的洪水保險迫在眉睫。然而,阻礙我國洪水保險順利開展的一個主要障礙是風險分散問題。對于巨災,國際上通常采用再保險

2、方式進行分散風險,但是,我國洪水災害具有頻率高,損失程度高的“雙高”特征,因此,如果運用單一再保險方式進行分保,原保險公司仍無法承受其巨大風險。本文引入混合再保險,既在一個再保險合同中,同時運用多種再保險方式進行分保。
　　 基于上述背景,筆者站在原保險人的角度,運用均值-方差準則,構(gòu)造出了混合再保險的最優(yōu)模型。然后,通過蒙特卡洛方法的三個主要步驟進行求解。1.收集1999-2009年我國洪水災害損失數(shù)據(jù),運用軟件進行擬合,構(gòu)造

3、我國洪水災害模型。2.通過洪水災害模型,分別模擬1000個單次洪水災害程度和年損失程度數(shù)據(jù),并假設每次事件出現(xiàn)的概率為1/1000。3.通過第二步的預測值,計算各種估計量,從而得出,混合再保險組合在既定自留風險條件下的最優(yōu)自留參數(shù)。
　　 最后得出,如果我國洪水保險是由一些承保能力相當比較小的商業(yè)保險公司承保,其自留風險比較低,則應該選擇成數(shù)再保險先于停止損失再保險組合進行分保保。如果我國洪水保險是由政府主導的保險基金承保,其承