我國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款的提前還款風(fēng)險研究.pdf

1、在人民生活水平不斷提高和利率持續(xù)上升的背景下，我國許多城市的商業(yè)銀行出現(xiàn)大量個人住房貸款提前還款現(xiàn)象。提前還款現(xiàn)象的出現(xiàn)會對商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成重大影響，會使商業(yè)銀行投入大量的管理成本和服務(wù)成本沒有對應(yīng)的回報，直接影響到貸款的收益。本論文正是在這種背景下，通過對收集到的個人住房抵押貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行實證研究，以識別影響我國個人住房抵押貸款提前還款風(fēng)險的主要因素，為商業(yè)銀行有效地進(jìn)行提前還款風(fēng)險管理提供策略參考。
　　 在理

2、論分析部分，本文在介紹我國個人住房抵押貸款和個人住房抵押貸款提前還款的現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，指出我國居民發(fā)生提前還款行為的原因以及提前還款行為對商業(yè)銀行的具體影響機(jī)理。實證部分建立在國內(nèi)外學(xué)者對于提前還款風(fēng)險的理論研究及實證研究的基礎(chǔ)上，針對我國的具體情況，指出我國住房抵押貸款提前還款行為發(fā)生的主要受房屋貸款因素、借款人個人因素和房屋因素的影響，并對各個因素中的變量進(jìn)行量化以方便實證研究。在具體實證分析的過程中,首先通過因子分析方法對獲取的信貸

3、資料進(jìn)行自變量的縮減，然后利用聚類分析法將樣本確定為三類，并根據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果將三類分別命名為輕度關(guān)注級別、中等關(guān)注級別和重點關(guān)注級別，最后為每一類別分別建立了Logistic回歸模型，進(jìn)而找出每一類別中對提前還款行為有重大影響的因子。
　　 文章最后根據(jù)文獻(xiàn)研究和實證研究的結(jié)論，針對我國商業(yè)銀行提前還款風(fēng)險管理的現(xiàn)狀，提出了諸如建立個人住房抵押貸款數(shù)據(jù)庫，發(fā)展定量風(fēng)險管理技術(shù)、實行借款人分類差別管理、合理收取提前還款違約金、加大