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1、連動(dòng)式債券是近年來(lái)新引進(jìn)的一種金融創(chuàng)新工具,它為股市和債市之間的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖提供了很好的平臺(tái)。另一方面,對(duì)于收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量,定量分析,特別是隨機(jī)分析理論在金融產(chǎn)品尤其是衍生產(chǎn)品中的定價(jià)已經(jīng)得到了廣泛運(yùn)用。本文使用隨機(jī)積分理論和鞅方法對(duì)于兩種不同的連動(dòng)式債券從不同的角度給出了定價(jià)公式,他們分別是到期日為無(wú)限、存在違約風(fēng)險(xiǎn)的連動(dòng)式債券和到期日為有限、沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的連動(dòng)式債券。對(duì)于前一種債券,運(yùn)用了巴黎期權(quán)的定價(jià)方法,并很好結(jié)合了布朗運(yùn)動(dòng)的積分
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