可分離債券的定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、可分離債券是指上市公司在發(fā)行公司債券的同時附有認(rèn)股權(quán)證，是公司債券加上認(rèn)股權(quán)證的組合產(chǎn)品，是認(rèn)股權(quán)證和公司債券捆綁發(fā)行的產(chǎn)物，但同時具有債券和認(rèn)股權(quán)證可分離交易的特性。 本文主要研究可分離債券的定價問題，共分為四章，第一章引言，給出了可分離債券的概念和一些特性；第二章假設(shè)股票價格的演化構(gòu)成一個二叉樹，用二叉樹的方法研究了離散時間下的可分離債券的定價，并得到了可分離債券的定價公式：第三章假設(shè)股票價格的波動率，無風(fēng)險利率均為時間的確

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