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文檔簡介
1、本文首先在原始的EZ羊群模型基礎(chǔ)之上，分別提出了隨集團規(guī)模改變和隨上一期收益率改變的集團部分分解羊群模型。這兩個衍生模型的提出，彌補了原始羊群模型中有關(guān)同一集團內(nèi)所有經(jīng)紀人由于羊群行為的影響而采取同一策略這一與大部分現(xiàn)實并不相符的假設(shè)。同時，大量的數(shù)值模擬表明，新的衍生模型產(chǎn)生了集團規(guī)模和收益率的尖峰胖尾分布，這說明它們能較好地反映金融市場的動力學(xué)行為和特性。
其次，考慮到經(jīng)紀人的選擇行為和經(jīng)濟學(xué)中的博弈論有著密不可分的關(guān)系，
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