社交媒體中情緒對股票收益的影響研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、當(dāng)代金融市場存在諸多現(xiàn)有金融理論無法解釋的現(xiàn)象，行為金融理論被引入，對解釋異常金融現(xiàn)象有重要作用。投資者情緒是否可以預(yù)測股票收益和價格，成為行為金融中的熱點問題,這類研究對于預(yù)測股票市場的異常現(xiàn)象有重要作用。在股票市場中，探究投資者情緒對股票收益和價格的影響，具有重要的理論意義和實踐意義。
　　在互聯(lián)網(wǎng)普及的今天，社交媒體在當(dāng)今世界吸引了數(shù)以億記的用戶，投資者以及投資機構(gòu)在各式各樣的社交平臺建立賬戶，發(fā)布關(guān)于投資的信息。他們在社交

2、平臺上形成成規(guī)模的虛擬投資社區(qū)，在其中發(fā)布關(guān)于投資的信息。而這些通過社交平臺發(fā)布的用戶生成內(nèi)容(User Generated Conten，UGC)，其中包含了投資者或者投資機構(gòu)的情緒信息，反應(yīng)著市場的情緒，可以用來預(yù)測股票個股的收益和價格情況。
　　本研究在著名社交平臺Twitter收集了關(guān)于Standard&Poor500股票的65011條用戶狀態(tài)，使用ANEW字典分析其中的情緒信息，在行為金融理論的基礎(chǔ)上，基于二維情緒度量方

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