信用風(fēng)險計量模型在我國商業(yè)銀行的適用性研究.pdf

1、近年來，不斷深入的金融創(chuàng)新使商業(yè)銀行的市場環(huán)境也隨之不斷變化，信用風(fēng)險的外在表現(xiàn)越來越多樣化，若無法對其進行有效的計量、評估和控制，一定會給商業(yè)銀行的經(jīng)營帶來巨大的經(jīng)濟損失。就我國而言，信用風(fēng)險計量還處于起步階段，與國際先進的管理水平有很大的差距。所以，我國商業(yè)銀行引入科學(xué)有效的信用風(fēng)險度量模型是非常有必要的。一方面，有助于我國商業(yè)銀行防范和化解信用風(fēng)險；另一方面，有助于保證我國經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，使我國商業(yè)銀行在同業(yè)競爭中間具有更強的實力。

2、
　　本文通過介紹我國商業(yè)銀行目前使用的信用風(fēng)險度量方法和其存在的弊端，說明我國商業(yè)銀行需要引入新的信用風(fēng)險度量模型來提高其信用風(fēng)險管理水平。首先，筆者對傳統(tǒng)信用風(fēng)險度量模型進行了系統(tǒng)的分析，同時對現(xiàn)代的風(fēng)險計量模型也做了詳細的闡述。其次，在此基礎(chǔ)上對目前我國商業(yè)銀行代信用風(fēng)險度量中未用到的模型在我國的適用性進行對比和分析，得出結(jié)論：KMV模型從客觀方面來說比較適合于我國的商業(yè)銀行的使用。再次，筆者并收集了30家上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)