基于Credit Risk模型的廣東村鎮(zhèn)銀行信用風險量化分析.pdf

1、鑒于農村地區(qū)貸款難、融資難，金融服務設施欠缺，農村新型金融機構的發(fā)展刻不容緩。2007年3月1日，中國第一家村鎮(zhèn)銀行—四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行正式開業(yè)，由此揭開了村鎮(zhèn)銀行支持農村經濟發(fā)展的歷史。截至2016年2月全國共有村鎮(zhèn)銀行1329家，現(xiàn)已初具規(guī)模，其信貸資金流動已占有農村金融市場的一席之地。然而村鎮(zhèn)銀行具有支農使命，中國農戶、農業(yè)以及農村地區(qū)的特質性使得涉農貸款具有較高風險，獨立經營的村鎮(zhèn)銀行也由此面臨可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。
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2、東村鎮(zhèn)銀行發(fā)展至今有已有7年多的歷史，其涉農貸款規(guī)模逐年增長。多家村鎮(zhèn)銀行的實際控制人以發(fā)起行為主，信貸業(yè)務流程、信用評級、利率定價以及風險監(jiān)控機制的設計一般參照發(fā)起行，普遍缺乏小型銀行特殊性。在銀行內部管理上風險防御能力較低、風險管理方法落后與人才缺乏、貸后管理不到位；在銀行所處金融環(huán)境上政府配套與金融監(jiān)管措施不健全、缺乏農業(yè)風險補償機制、農戶信用意識淡薄，使得村鎮(zhèn)銀行面臨較高的貸款違約風險，威脅自身的財務可持續(xù)性。村鎮(zhèn)銀行在設計貸款

3、產品時需要對貸款的在險價值進行估算，度量預測貸款的最大損失，為貸款的利率定價提供參考，同時為銀行財務的可持續(xù)發(fā)展提供參考。
　　基于Credit Risk模型輸入數據較少，容易計算VaR值以及它對信用風險的評估更全面，本文選取2015年廣東省村鎮(zhèn)銀行發(fā)生的1907筆貸款進行信用風險度量，同時針對量化結果進行成因分析，由此得出以下結論：
　　（1）廣東村鎮(zhèn)銀行在95％置信水平下VaR占比為2.89%，在99%置信水平下VaR占

4、比為3.23%，與國內大多數商業(yè)銀行對比相對較高，具有較高的信用風險。
　　（2）廣東村鎮(zhèn)銀行涉農貸款的VaR占比高于其全部貸款組合的VaR占比，說明村鎮(zhèn)銀行貸款組合信用風險的主要來源是涉農貸款。
　?。?）廣東村鎮(zhèn)銀行信用風險的主要成因包括銀行自身的經營管理以及股權結構存在問題、貸款農戶缺乏有效抵押品、農業(yè)經營天生的弱質性以及金融監(jiān)管與社會信用體系的不完善。
　　村鎮(zhèn)銀行的主營業(yè)務是各項貸款，降低信用風險的落腳點應關