商戶貸款的信用風(fēng)險評價實證研究.pdf

1、碩士學(xué)位論文商戶貸款的信用風(fēng)險評價實證研究EmpiricalResearchonCreditRiskEvaluationforMerchants學(xué)號：21111055完成日期：2Q!壘生旦窆旦大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology基金項目：國家自然科學(xué)基金項11I(71171031)：中國銀監(jiān)會銀行業(yè)信息科技風(fēng)險管理項H(20124005)；教育部科學(xué)技術(shù)研究項H(201110)；大連銀行總行小企業(yè)信用風(fēng)險

2、評級系統(tǒng)與貸款定價項目(201201)；中國郵政儲蓄銀行總行小額貸款信用風(fēng)險評價與貸款定價資助項[|(200907)。大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要近年來我國商戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著舉足輕重的作用，特別是促進(jìn)了服務(wù)業(yè)的發(fā)展，而且日趨顯著。但是商戶普遍面臨著阻礙其發(fā)展的一些問題，其中最主要的就是商戶貸款難、融資難的問題，鑒于此需要建立商戶貸款信用風(fēng)險評價模型，同時為各大銀行等金融機(jī)構(gòu)提供貸款決策。本文通過分析商戶的基本情況以及

3、運(yùn)營等方面因素，建立了商戶貸款信用風(fēng)險評價指標(biāo)體系。通過熵值法確定了指標(biāo)的權(quán)重并建立了商戶貸款信用評分模型，運(yùn)用該模型計算了1311名貸款商戶的信用得分。根據(jù)貸款商戶的信用得分、應(yīng)收未收本息和應(yīng)收本息的數(shù)據(jù)，將1311個商戶劃分為9個信用等級。本文共四部分。第一章是緒論，主要是整理分析了現(xiàn)有的信用評價指標(biāo)體系、指標(biāo)篩選方法、信用評價模型的現(xiàn)狀。第二章是商戶貸款信用評價指標(biāo)體系與評價方程的構(gòu)建原理。第三章實證研究，建立了商戶貸款信用風(fēng)險評

4、價體系。第四章是本研究的結(jié)論以及創(chuàng)新點。本文的主要工作如下：(1)建立了包含16個指標(biāo)的商戶貸款信用評價指標(biāo)體系。通過秩和檢驗篩選出能顯著區(qū)分商戶違約狀態(tài)的指標(biāo)，運(yùn)用相關(guān)分析刪除反映信息冗余的指標(biāo)?；?05個海選指標(biāo)，構(gòu)建了由16個評價指標(biāo)組成的商戶貸款信用評價指標(biāo)體系。最終用15％的指標(biāo)反映了82％的原始信息。(2)建立了商戶貸款的信用風(fēng)險評價方程。建立了熵值法賦權(quán)的模型，通過熵值法求出各指標(biāo)熵值，然后確定了16個指標(biāo)的權(quán)重，通過構(gòu)