基于ARIMA與預(yù)期性指標(biāo)的我國(guó)通貨膨脹預(yù)測(cè)研究.pdf

1、中央銀行貨幣政策的有效實(shí)施，企業(yè)和家庭對(duì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的理性規(guī)避，都需要對(duì)通貨膨脹進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。由于通貨膨脹的發(fā)生機(jī)制和影響因素非常復(fù)雜，通貨膨脹的預(yù)測(cè)應(yīng)該包含科學(xué)性和藝術(shù)性。
　　先是采用科學(xué)性較強(qiáng)的 ARIMA模型對(duì)我國(guó)通貨膨脹進(jìn)行預(yù)測(cè)。對(duì)2008年至2015年的月度和季度CPI數(shù)據(jù)，建立ARIMA模型，進(jìn)行樣本內(nèi)預(yù)測(cè)，并與真實(shí)數(shù)據(jù)作比較。采用均方預(yù)測(cè)誤差、平均絕對(duì)預(yù)測(cè)誤差、平均正確預(yù)測(cè)方向三個(gè)預(yù)測(cè)精度指標(biāo)，檢驗(yàn)月度和季度通貨膨

2、脹預(yù)測(cè)值的預(yù)測(cè)精度。
　　隨后，采用藝術(shù)性較強(qiáng)的預(yù)期性指標(biāo)法預(yù)測(cè)我國(guó)通貨膨脹。選擇四個(gè)典型的通貨膨脹預(yù)期性指標(biāo)，利用三個(gè)預(yù)測(cè)精度指標(biāo)比較分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)得CPI預(yù)測(cè)指數(shù)和朗潤(rùn)預(yù)測(cè)的加權(quán)平均指數(shù)預(yù)測(cè)精度較高，能夠分別有效預(yù)測(cè)月度和季度通貨膨脹。
　　再基于預(yù)期性指標(biāo)法和 ARIMA模型，構(gòu)建科學(xué)性和藝術(shù)性都較強(qiáng)的組合預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)我國(guó)月度和季度通貨膨脹。利用三個(gè)預(yù)測(cè)精度指標(biāo)，比較預(yù)期性指標(biāo)法、ARIMA模型和組合預(yù)測(cè)模型的預(yù)