同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)模型及其IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn).pdf

1、在日常業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)，同業(yè)往來(lái)賬戶會(huì)積累各種外幣頭寸，且在這種業(yè)務(wù)中銀行之間發(fā)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系，銀行在管理外匯敞口頭寸時(shí)，銀行前端管理團(tuán)隊(duì)需要利用同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸進(jìn)行各種即期或遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)操作?？缧兄Ц额^寸是指商業(yè)銀行能夠運(yùn)用于跨行清算的資金，主要包括兩部分;一是“基礎(chǔ)頭寸”，二是“往來(lái)頭寸”。一般意義上的“基礎(chǔ)頭寸”等于央行存款加上庫(kù)存現(xiàn)金，跨行支付“基礎(chǔ)頭寸”僅指商業(yè)銀行在人民銀行超額準(zhǔn)備金賬戶中的存款?！巴鶃?lái)頭寸”是指在一段時(shí)間內(nèi)跨行支

2、付業(yè)務(wù)往來(lái)軋記凈額，跨行支付頭寸管理的重點(diǎn)在于“往來(lái)頭寸”的預(yù)測(cè)和調(diào)度，同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸屬于“往來(lái)頭寸”。
　　2008年以后在巴塞爾Ⅲ要求銀行需要在日間實(shí)時(shí)對(duì)銀行的日間流動(dòng)性進(jìn)行管理，并且給定了相關(guān)的指標(biāo)與流動(dòng)性監(jiān)管工具，以避免銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)即商業(yè)銀行無(wú)法獲得也可以是無(wú)法以合理成本以及正常渠道獲得充足的資金來(lái)應(yīng)對(duì)即到期債務(wù)支付的風(fēng)險(xiǎn)，一般表現(xiàn)為不能及時(shí)償付短期債務(wù)或者需要申請(qǐng)債務(wù)延期。同業(yè)往來(lái)賬戶管理作為銀行流動(dòng)性管理的重要組成

3、部分。從監(jiān)管方面銀行不僅需要設(shè)立相關(guān)的日間流動(dòng)管理IT系統(tǒng)來(lái)對(duì)同業(yè)往來(lái)賬戶的頭寸進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)管與管理，還需要能在一定程度上對(duì)同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸進(jìn)行預(yù)測(cè)，需要一套比較科學(xué)合理的預(yù)測(cè)模型能夠預(yù)測(cè)未來(lái)的頭寸趨勢(shì)。
　　本論文的目的是基于巴塞爾Ⅲ針對(duì)銀行在日間實(shí)時(shí)對(duì)銀行的日間流動(dòng)性進(jìn)行管理的要求，并結(jié)合銀行的管理同業(yè)往來(lái)賬戶的現(xiàn)狀尤其是同業(yè)往來(lái)賬戶在國(guó)際結(jié)算與外匯管理的現(xiàn)狀，設(shè)計(jì)并驗(yàn)證同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)模型以及實(shí)現(xiàn)同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸管理IT

4、系統(tǒng)。并且基于銀行的同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸管理現(xiàn)狀，透過(guò)銀行業(yè)務(wù)分析以及銀行IT系統(tǒng)的分析，設(shè)計(jì)一套集中式管理的同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸管理IT系統(tǒng)，并基于同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸管理IT系統(tǒng)所提供的數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)出一套適用性比較強(qiáng)的同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)模型，并利用同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸的趨勢(shì)分析數(shù)據(jù)與相對(duì)應(yīng)在匯率指數(shù)的線性相關(guān)性對(duì)同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)模型實(shí)行相關(guān)系數(shù)顯著性檢驗(yàn)。
　　本論文的同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)模型采用趨勢(shì)分析法進(jìn)行趨勢(shì)分析，并用同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸

5、預(yù)測(cè)趨勢(shì)數(shù)據(jù)與相關(guān)外匯走勢(shì)的相關(guān)性進(jìn)行相關(guān)系數(shù)顯著性檢驗(yàn)。同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸數(shù)據(jù)主要采用某跨過(guò)銀行國(guó)際結(jié)算賬戶主要有美元、歐元、日元賬戶實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)。
　　本論文的同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)管理IT系統(tǒng)，采用IT建模理論，采取關(guān)鍵路徑分析法。關(guān)鍵路徑從理順銀行業(yè)務(wù)開(kāi)始，后理順銀行IT系統(tǒng)，再到需求分析、IT建模、對(duì)賬規(guī)則制定、報(bào)表制定，覆蓋了IT建模的完整的理念與方法。
　　通過(guò)同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)模型構(gòu)建以及同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)管理I

6、T系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，解決了目前銀行現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。一方面引入趨勢(shì)分析法到銀行頭寸管理中，銀行可以更加科學(xué)合理的管理“往來(lái)頭寸”，尤其是涉及到國(guó)際結(jié)算與外匯的同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸。另一方面集中是的同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)管理IT系統(tǒng)既為同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)提供數(shù)據(jù)來(lái)源還能為銀行現(xiàn)金管理團(tuán)隊(duì)提供實(shí)時(shí)日問(wèn)流動(dòng)性管理數(shù)據(jù)。
　　本論文結(jié)構(gòu)如下:
　　第一章導(dǎo)言，簡(jiǎn)述了研究的背景、目標(biāo)、目的與意義、研究思路與創(chuàng)新之處。
　　第二章文獻(xiàn)綜述及方法基礎(chǔ)，

7、簡(jiǎn)述了同業(yè)往來(lái)頭寸的定義、銀行資金頭寸的預(yù)測(cè)的意義以及趨勢(shì)分析法的應(yīng)用范圍、相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)含義，同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)管理現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題，討論了同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸預(yù)測(cè)研究現(xiàn)狀分析以及研究理論與方法的現(xiàn)狀分析，深入分析了同業(yè)往來(lái)賬戶頭寸管理現(xiàn)狀以及存在的問(wèn)題。
　　第三章同業(yè)往來(lái)賬戶的頭寸預(yù)測(cè)模型構(gòu)建包含三個(gè)部分:預(yù)測(cè)模型數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、預(yù)測(cè)模型的應(yīng)用、預(yù)測(cè)模型檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)模型檢驗(yàn)結(jié)論。
　　第四章同業(yè)往來(lái)賬戶預(yù)測(cè)管理IT系統(tǒng)，依據(jù)關(guān)鍵路