基于風(fēng)險(xiǎn)厭惡的多市場報(bào)童魯棒優(yōu)化模型與策略研究.pdf

1、由于在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中的普遍性，報(bào)童模型一直是供應(yīng)鏈管理，特別是易逝品供應(yīng)鏈庫存管理領(lǐng)域的熱點(diǎn)。面對產(chǎn)品較快的更新?lián)Q代速度和消費(fèi)者的個性化需求，短生命周期產(chǎn)品的市場需求面臨著很大的不確定。傳統(tǒng)研究在處理不確定性時通常假設(shè)其服從某一已知分布，通過優(yōu)化期望利潤或成本方式獲得最佳決策。然而，實(shí)證研究表明，決策者在實(shí)際運(yùn)作中采取的決策并不總是與基于期望利潤或成本的方法得到的最優(yōu)策略一致。在面對不確定性需求時，決策者往往呈現(xiàn)一定的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度，從而影響

2、最終決策。此外，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展以及交通運(yùn)輸?shù)任锪飨到y(tǒng)的日益完善，企業(yè)的服務(wù)對象不再局限于單一市場，對多個市場的集成考慮為企業(yè)獲取更多的利潤提供了機(jī)會?；诖?，本文在需求信息不確定條件下，研究了具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡的多市場報(bào)童魯棒優(yōu)化問題。研究結(jié)果將為面向多個市場銷售產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)決策者應(yīng)對需求不確定性擾動提供決策支持。本文的主要研究內(nèi)容如下：
　　首先，針對離散需求情景概率分別隸屬于區(qū)間和橢球不確定集情況，建立了基于期望利潤最大

3、化的魯棒報(bào)童模型，給出了需求情景概率不確定條件下的魯棒對應(yīng)。分別運(yùn)用線性規(guī)劃和拉格朗日對偶理論，將區(qū)間和橢球不確定集下的魯棒對應(yīng)模型轉(zhuǎn)化為易于求解的線性規(guī)劃和二階錐規(guī)劃問題。進(jìn)一步，考慮決策者對不確定性導(dǎo)致的績效風(fēng)險(xiǎn)厭惡態(tài)度，以條件風(fēng)險(xiǎn)值(CVaR)刻畫的績效作為決策目標(biāo)函數(shù)，研究兩種不確定集下的魯棒報(bào)童模型。
　　其次，在上述研究基礎(chǔ)上，考慮決策者同時面臨多個市場，分別建立了基于期望利潤和條件風(fēng)險(xiǎn)值的魯棒多市場報(bào)童模型。針對不確

4、定需求情景概率分別隸屬于區(qū)間和橢球不確定集情況，運(yùn)用對偶理論將問題轉(zhuǎn)化為易于求解的線性規(guī)劃和二階錐規(guī)劃問題。
　　最后，對所建模型進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算與分析，驗(yàn)證了通過文中方法求出的魯棒策略的有效性。結(jié)果表明，同需求真實(shí)分布的最優(yōu)情況相比，本文提出的魯棒決策雖然會導(dǎo)致系統(tǒng)績效損失，但損失值很小，說明根據(jù)文中所給方法求解的魯棒策略具有良好的魯棒性，能夠有效抑制需求分布不確定性對系統(tǒng)績效的影響，績效損失值可以解釋為決策者為了獲得真實(shí)需求分布