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1、國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者圍繞有關(guān)利率期限結(jié)構(gòu)同宏觀經(jīng)濟(jì)兩者間存在的關(guān)聯(lián)性問(wèn)題,展開(kāi)了深入探討。經(jīng)過(guò)2016年“債災(zāi)”事件后,對(duì)國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步研究顯得尤為重要。在借鑒已有成果的基礎(chǔ)上,本文深入剖析了國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)同宏觀經(jīng)濟(jì)兩者間的關(guān)聯(lián)性。
首先,本文通過(guò)運(yùn)用N-S模型來(lái)擬合我國(guó)國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu);其次,使用長(zhǎng)短期利差來(lái)代表利率期限結(jié)構(gòu),同時(shí)選用三個(gè)代表性的宏觀經(jīng)濟(jì)變量工業(yè)增加值、通貨膨脹率和廣義貨幣供給量以作為宏觀經(jīng)濟(jì)的代理變量
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