基于門(mén)檻回歸模型的城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)控制研究.pdf

1、城市商業(yè)銀行是我國(guó)商業(yè)銀行體系的重要組成部分。隨著商業(yè)銀行發(fā)展的“黃金十年”的結(jié)束，和政府逐漸減少對(duì)商業(yè)銀行的隱性擔(dān)保，以及監(jiān)管政策的趨嚴(yán)，城市商業(yè)銀行將在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)中面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)，其對(duì)自身道德風(fēng)險(xiǎn)的控制也將越來(lái)越重要。本文從城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)控制角度出發(fā)，在理論研究的基礎(chǔ)上嘗試建立門(mén)檻回歸模型來(lái)對(duì)城市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并最終在實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出控制道德風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)建議，期望能為城市商業(yè)銀行的健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
　　首先

2、，本文對(duì)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)、城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)，以及商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)控制的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行綜述。在總結(jié)先前文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)我國(guó)的城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)的研究主要集中于理論定性研究，缺乏結(jié)合城市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的實(shí)證研究，并且缺乏針對(duì)城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)控制的研究，存在研究的空間。
　　其次，本文對(duì)道德風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論進(jìn)行論述，并結(jié)合理論對(duì)城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及產(chǎn)生的原因進(jìn)行說(shuō)明和解釋。對(duì)本文所用的門(mén)檻回歸模型進(jìn)行介紹，說(shuō)明其適用

3、的范圍與操作的步驟。
　　最后，本文將運(yùn)用門(mén)檻回歸模型對(duì)城市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。本文選取了60家城市商業(yè)銀行2007至2015年的數(shù)據(jù)，選取不良貸款率為門(mén)檻變量，實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)存在門(mén)檻效應(yīng)。當(dāng)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況良好時(shí)（不良貸款率低于閾值），銀行經(jīng)理在貸款時(shí)并沒(méi)有表現(xiàn)出道德風(fēng)險(xiǎn);但當(dāng)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況惡化時(shí)（不良貸款率高于閾值），銀行經(jīng)理將表現(xiàn)出道德風(fēng)險(xiǎn)，并且這種道德風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨著銀行經(jīng)營(yíng)狀況的進(jìn)一步惡化而加重