版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、本文計劃通過對股票型基金資產(chǎn)配置策略進行理論分析、實證研究和數(shù)據(jù)推理,獲得股票型基金最優(yōu)的資產(chǎn)配置策略,能夠為中國股票型基金的資產(chǎn)配置提供建議。
本文對證券投資基金的發(fā)展以及股票型基金資產(chǎn)配置策略進行了深入分析和研究,在國際資產(chǎn)配置策略研究的基礎(chǔ)上,本文對中國的股票型基金資產(chǎn)配置策略進行實證分析、建模與數(shù)據(jù)推導。股票型資產(chǎn)配置策略可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略。在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置方面,對股票型基金長期的資產(chǎn)配置策
2、略進行的深入分析與探討,并且結(jié)合經(jīng)濟周期理論進行資產(chǎn)配置的策略調(diào)整。在戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置方面,根據(jù)各行業(yè)股票資產(chǎn)和股票周期的相關(guān)性,進行戰(zhàn)術(shù)性調(diào)整。
本文引用了2003年1月---2013年12月,共11年的中國證券市場數(shù)據(jù),分別對戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置進行實證分析。戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置方面,在均值-方差分析模型的基礎(chǔ)上,進行夏普比率分析,通過拉格朗日函數(shù)計算出資產(chǎn)配置的最優(yōu)解;戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置方面,對申萬17個一級行業(yè)進行數(shù)據(jù)分
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 股票型基金資產(chǎn)配置市場風險度量研究——基于VaR和CVaR方法的視角.pdf
- 我國開放式股票型基金的風格研究.pdf
- 2萬億股票型基金研究
- 我國開放式股票型基金業(yè)績評價研究.pdf
- 基于我國股票型基金的績效評估研究.pdf
- 基金經(jīng)理的社會互動——基于我國股票型基金數(shù)據(jù)研究.pdf
- 我國股票型基金業(yè)的市場結(jié)構(gòu)與績效研究.pdf
- 我國開放式股票型基金業(yè)績評價實證研究.pdf
- 我國股票型基金的社會責任表現(xiàn)對基金業(yè)績的影響.pdf
- 基金公司動態(tài)資產(chǎn)配置策略研究.pdf
- 證券投資基金資產(chǎn)配置策略研究.pdf
- 基于持倉數(shù)據(jù)的我國股票型基金績效歸因?qū)嵶C研究.pdf
- 我國開放式股票型基金業(yè)績持續(xù)性研究.pdf
- 我國開放式股票型基金績效與影響因素研究.pdf
- 我國開放式股票型基金業(yè)績評價實證分析.pdf
- 5827.基于業(yè)績歸因的股票型基金投資策略研究
- 我國開放式股票指數(shù)型基金的風險研究.pdf
- 我國開放式股票型基金業(yè)績評價的實證研究.pdf
- 我國開放式股票型基金窗飾效應(yīng)的實證研究.pdf
- 我國開放式股票型基金的擇時能力研究.pdf
評論
0/150
提交評論