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文檔簡介
1、近幾年我國開放式股票型基金飛速發(fā)展，對(duì)于基金投資風(fēng)格的評(píng)估是基金評(píng)級(jí)中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。
本文采用以歷史報(bào)酬作為基礎(chǔ)的風(fēng)格分析方法，選取Sharpe的資產(chǎn)類別因素模型對(duì)我國2007年6月30日前的142只開放式股票型基金進(jìn)行了名義和實(shí)際投資風(fēng)格的對(duì)比。此外，本文使用協(xié)整檢驗(yàn)方法和誤差修正模型來刻畫開放式股票指數(shù)型基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的緊密程度。
經(jīng)研究顯示：一、開放式股票型基金名義風(fēng)格的演變隨著我國股票市場的行情呈
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