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文檔簡介
1、2010年滬深300股指期貨和融資融券交易的相繼推出完善了證券市場雙向套利機制和衍生品的發(fā)展,股指期貨成為投機、套利和套期保值的重要工具,在這樣的背景下有許多研究者對股指期貨市場的特征、套利技術(shù)等進行研究,本文基于以前學者的成果,使用非線性的方法對股指期貨期現(xiàn)套利的兩個重要問題進行探討。
指數(shù)復制是期現(xiàn)套利和指數(shù)型基金管理的重要環(huán)節(jié),本文采用抽樣復制法和優(yōu)化方法,構(gòu)建股票組合來跟蹤滬深300股指,基于支持向量機(SVM)結(jié)構(gòu)風
2、險最小化的觀念,建立了目標函數(shù),確定約束條件,保持在整個跟蹤過程中成份股權(quán)重不變。使用遺傳算法確定股票組合并對支持回歸機的參數(shù)進行優(yōu)化,建立SVM模型,記錄樣本內(nèi)外的跟蹤誤差并與二次規(guī)劃方法所建立的模型進行比較。發(fā)現(xiàn)SVM模型在測試集上的表現(xiàn)要優(yōu)于二次規(guī)劃的模型,說明SVM方法基于結(jié)構(gòu)風險最小化的優(yōu)良特質(zhì)使得模型的泛化能力得到提高。
基差預測是實證的第二個部分,準確地判斷基差的走勢有利于投資者進行正向基差套利和反向基差套利。本
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