信用聯(lián)系型票據(jù)的定價及應用研究.pdf_第1頁
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1、山西財經大學碩士學位論文信用聯(lián)系型票據(jù)的定價及應用研究姓名：石志榮申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：沈沛龍200805204行銀行都不違約、參照資產違約而發(fā)行人不違約、發(fā)行人違約而參照資產沒有違約和參照資產與發(fā)行人都違約。通過對參與各方的現(xiàn)金流狀況進行細致分析，在風險中性測度下得到一個R關于違約時間的表達式，然后利用強度模型模擬違約時間解出R。其次，分析了發(fā)行人為SPV的情況，一般認為SPV違約的可能性非常小，因此就只有參照方違約

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