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文檔簡介
1、本文首先根據(jù)風險中性定價原理，基于標的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運動模型的假設(shè)，在波動率為常數(shù)，期望收益率、無風險利率和紅利率均為時間的非隨機函數(shù)的情況下，得到了股票支付紅利時的復合期權(quán)的定價公式。其次，由于復合期權(quán)定價公式的解析解是很難計算的，而三叉樹模型作為一種數(shù)值計算方法，非常簡單直觀，因此針對復合期權(quán)定價問題，通過建立三叉樹模型得到了復合期權(quán)的定價模型，并結(jié)合實例分析相關(guān)變量的敏感性，結(jié)果直觀的顯示了復合期權(quán)價值隨相關(guān)變量的變化趨勢。
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