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文檔簡介
1、2006年9月,中國金融期貨交易所正式成立,同年10月,以滬深300為標(biāo)的的股指期貨仿真交易相繼推出。
滬深300指數(shù)一經(jīng)問世,市場上對它作為我國股指期貨的首個標(biāo)的物是否合適,滬深300股指期貨的套期保值效率如何等等,一致給予了極大的關(guān)注。本文試圖對此作出剖析,對滬深300指數(shù)進(jìn)行評價,并與其他主要指數(shù)進(jìn)行實(shí)證比較。
本文通過歷史文獻(xiàn)、理論研究以及實(shí)證分析的方法對問題展開討論。首先將股指期貨的定義,股指期貨與
2、股票現(xiàn)貨的關(guān)系進(jìn)行簡要的介紹。以股指期貨的功能為基礎(chǔ),闡述標(biāo)的物與股指期貨的關(guān)系及標(biāo)的物選擇對股指期貨的重要性。
其次,將滬深300指數(shù)期貨與其他指數(shù)期貨和指數(shù)之間進(jìn)行初步的比較與分析。這里分別引用了國外以A股市場為標(biāo)的的指數(shù)期貨和國內(nèi)原有的主要指數(shù)。通過它們之間的比較分析,考察滬深300指數(shù)與其他指數(shù)的優(yōu)勢和不足,并對滬深300指數(shù)作出初步的分析。
在此基礎(chǔ)上,本文從我國金融市場的獨(dú)特性考慮,確定了我國股指
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