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1、本文運(yùn)用最小方差模型,對(duì)中國現(xiàn)有9個(gè)主要指數(shù)進(jìn)行實(shí)證分析.本文對(duì)9個(gè)指數(shù)從套期保值效果與成本、真實(shí)反映整體市場(chǎng)價(jià)格水平、防止市場(chǎng)操縱、計(jì)算準(zhǔn)確發(fā)布及時(shí)市場(chǎng)認(rèn)同等四個(gè)方面進(jìn)行分析,結(jié)果顯示沒有一個(gè)指數(shù)能同時(shí)滿足四項(xiàng)作為股指期貨交易標(biāo)的指數(shù)的原則.因此,將來如果開展股指期貨交易的話,必須對(duì)現(xiàn)有股指進(jìn)行改造或者編制新的指數(shù).考察結(jié)果還顯示,大多數(shù)方面上海和深圳兩地的成份股指數(shù)均優(yōu)于綜合指數(shù).最后本文還對(duì)我國推出股指期貨的必要性和可行性進(jìn)行的一
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