我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險傳染仿真研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在我國經(jīng)濟金融體系中，銀行體系至關(guān)重要，不僅是因為銀行體系所處的核心位置，更重要的是，銀行體系的健康有效運作時影響我國經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展的重要因素。因此，銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險傳染情況不僅影響著銀行業(yè)本身的穩(wěn)健經(jīng)營，對我國金融體系的安全也有一定程度的影響。作為銀行業(yè)務(wù)的主要組成部分，銀行間同業(yè)拆借市場的風(fēng)險傳染成為制約銀行發(fā)展的一大因素。
　　本文首先對我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的概念進行了界定，并且總結(jié)了系統(tǒng)性風(fēng)險的特征；其次對國內(nèi)外爆發(fā)的

2、系統(tǒng)性風(fēng)險的典型案例進行了分析，在此基礎(chǔ)上對我國防范系統(tǒng)性風(fēng)險的措施及經(jīng)驗進行了分析與總結(jié)。最后為了分析我國商業(yè)銀行同業(yè)拆借市場的風(fēng)險傳染情況，本文以2012年和2013年我國16家上市銀行為研究對象，以這些銀行同業(yè)拆借市場的交易數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)，通過Lingo軟件以及信息熵最優(yōu)化原理，將銀行間同業(yè)拆借的原始數(shù)據(jù)矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行間同業(yè)拆借市場的風(fēng)險頭寸矩陣，并且以此矩陣為基礎(chǔ)，對我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的傳染進行仿真分析，得到了系統(tǒng)性風(fēng)險傳

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