期貨最優(yōu)套期保值比率的非線性建模估計(jì)——對(duì)中國鋁期貨市場的實(shí)證研究與應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、分類號(hào)：P易)It籮密級(jí)：⑧≥，∥▲單位代碼：10422學(xué)號(hào)：汐，。fp’7象辦耄碩士學(xué)位論文論文題目：秈^胖t石左柚1知萄畸由對(duì)lj2f啤攝‘亨寸一叫呻國名占期傻印辦帕荻渺砷缸與旁甲。Ⅳ眠cjrM舢“鄉(xiāng)“妙呼秒■≥d御5州9)吁譬彬：砷；療彳喲卅。‰次棚V#加1爵k“∥盧腳梯D&thk蠢hk批卜l^矽’o舳爭D耐M杪訛渺似引”’‘文計(jì)時(shí)作者姓名—葦陟學(xué)院專業(yè)指導(dǎo)合作名稱幽!芻壘塑名稱倉磊氟露一一教師呈三堡墨遂絲導(dǎo)師≯lj年；月矽日I“

2、東大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄摘要iABSTRACT一iii第1章緒論111研究背景一l12問題的提出一213對(duì)國內(nèi)外研究方法的綜述3131國外相關(guān)文獻(xiàn)綜述3132國內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)綜述514本文的主要研究內(nèi)容一6第2章計(jì)算最優(yōu)套期保值比率的模型構(gòu)建921基于線性假定的估計(jì)模型一9211最小二乘線性回歸模型9212誤差修正模型9213常數(shù)相關(guān)系數(shù)和時(shí)變相關(guān)系數(shù)二元GARCH模型1022考慮非線性時(shí)間序列特征的估計(jì)模型12221機(jī)制轉(zhuǎn)換時(shí)變相關(guān)二元GA

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