我國保險公司操作風險定性和定量研究.pdf

1、保險公司面對的三大風險分別是信用風險，操作風險，和市場風險。操作風險是指由于人員行為的不合規(guī)，流程的不完善，系統(tǒng)失靈，或由外部事件，法律風險所造成公司直接或間接損失的風險。處于朝陽期的保險公司發(fā)生操作風險的頻率最高，因為成長在不太成熟的市場經(jīng)濟體制中的新生事物，不可避免地經(jīng)歷著摒棄不好的做法，探索正確的道路。所以開展對保險公司操作風險的研究是保險公司可持續(xù)發(fā)展的需要。
　　 本文第一章闡述了操作風險研究的背景和國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，國

2、外成熟的保險公司已走過對操作風險研究管理的歷程，他們對操作風險的研究管理的成功經(jīng)驗特別值得我國借鑒學習。
　　 第二章解釋了保險操作風險的定義、類型和一般特征以及操作風險與其他風險的關系，讓我們對操作風險的認識更加清晰了。
　　 第三章闡述了我國保險公司實施操作管理的意義。
　　 第四章和第五章是本文的重點，分別從定性和定量角度分析了保險操作風險對保險經(jīng)營的影響。在定性研究方面，本文首先結(jié)合新巴塞爾協(xié)議，保險專家

3、對保險操作風險的分類，再考慮我國保險行業(yè)操作風險實際情況，給出了保險行業(yè)操作風險的四級分類，然后對操作風險的四級分類的共17類操作風險逐一進行分析，每一類都包括了保險行業(yè)發(fā)生過的操作風險損失事件案例和此類操作風險對保險經(jīng)營穩(wěn)定性的危害的分析。最后對保監(jiān)會網(wǎng)站中的全國各保險公司2012年1月、2月的行政處罰共300多起保險操作風險事件進行了分類整理，發(fā)現(xiàn)了目前保險行業(yè)哪些操作風險危害大，這些都為第五章應對操作風險的有效措施提供了最有力的證

4、據(jù)。這樣我國保險行業(yè)操作風險對保險經(jīng)營的危害的定性方面的研究既有理論上的支持又具備保險實際案例的佐證。定量研究方面，由新巴塞爾協(xié)議受到啟發(fā)，探索了基本指標法、標準化法、高級計量法的保險公司操作風險的量化。還介紹了歐盟委員會的SolvencyⅡ框架草案中操作風險計量的方法，這些方法對我國保險公司管理操作風險大有幫助。
　　 最后一章是對本文的總結(jié)和對進一步研究的思考。誠然本文對我國操作風險的研究偏向宏觀，而且只是從一個角度對操作風