基于回歸分析的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)情景預(yù)測系統(tǒng)設(shè)計(jì).pdf

1、近年來越來越多的國內(nèi)外銀行開始實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議，該協(xié)議三大支柱的第一支柱要求各銀行必須根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求度量風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本需求并預(yù)留相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御資本金。協(xié)議并沒有限定高級計(jì)量法的實(shí)現(xiàn)，融通銀行選擇損失分布法，風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算結(jié)果是“以歷史看待的”，不可能完全代表未來，因此改進(jìn)了該計(jì)量框架，引入基于情景的“前瞻性”的輸入，使得風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量結(jié)果更能代表未來損失。通常銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境、營收利潤、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)控制水平、等因素會(huì)影響來年的操作風(fēng)

2、險(xiǎn)值。通過回歸分析找出了各關(guān)鍵因子及其與風(fēng)險(xiǎn)損失之間的統(tǒng)計(jì)回歸方程，并建立風(fēng)險(xiǎn)情景預(yù)測系統(tǒng)。業(yè)務(wù)經(jīng)理和風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)理調(diào)整以上關(guān)鍵因子來模擬在各種情景下地區(qū)或金融產(chǎn)品未來的損失。進(jìn)而融通銀行提前預(yù)留了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)資本金來抵御風(fēng)險(xiǎn)。
　　首先討論操作風(fēng)險(xiǎn)和巴塞爾新資本協(xié)議，接著指出融通銀行操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法的不足，明確了應(yīng)用回歸分析建立情景預(yù)測系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)的必要性。接著討論銀行地區(qū)操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、銀行業(yè)務(wù)線的操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測等主要功能，分析了預(yù)