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1、作為金融衍生品市場(chǎng)的重要組成部分，個(gè)股期權(quán)越來(lái)越受到人們的關(guān)注和期待。中國(guó)政府和市場(chǎng)對(duì)個(gè)股期權(quán)的推出醞釀已久，然而，任何產(chǎn)品在推出之時(shí)都要首先解決其定價(jià)問(wèn)題。實(shí)際中，上市公司的分紅方式為離散分紅，即在某一時(shí)點(diǎn)以現(xiàn)金或股票的方式向股東分配紅利，這種分紅方式會(huì)使股價(jià)在除息日出現(xiàn)一定程度的“跳躍”，進(jìn)而影響期權(quán)價(jià)值。為此，本文專門在離散分紅下運(yùn)用多種模型對(duì)歐式個(gè)股期權(quán)定價(jià)的案例進(jìn)行具體計(jì)算研究，并對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行了分析，以期為從業(yè)者提供較為全面
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