投資組合績效歸因分析系統(tǒng).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、基金公司、銀行等金融機構(gòu)人民幣債券投資業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模不斷增加。伴隨著國內(nèi)債券市場的快速發(fā)展，資產(chǎn)管理難度日益增加。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，金融機構(gòu)資產(chǎn)管理部門需要加強投研結(jié)合、市場預(yù)判，積極主動地調(diào)整組合資產(chǎn)配置，提升資產(chǎn)管理能力。
　　本文在實際業(yè)務(wù)需求和主流績效歸因分解模型基礎(chǔ)上，以基金公司和銀行的數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)接口為基礎(chǔ)，研究對交易與倉位余額數(shù)據(jù)進行收益分析和歸因分解，并以中債指數(shù)或基準(zhǔn)利率為參照計算投資組合的絕對收

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