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1、隨著信息技術(shù)的發(fā)展,我國金融市場(chǎng)積累了大量的高頻數(shù)據(jù),基于高頻數(shù)據(jù)的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率研究也顯得越來越重要。在特定的波動(dòng)率的情況下,金融市場(chǎng)接下來的風(fēng)險(xiǎn)如何,是否有杠桿效應(yīng),接下來的波動(dòng)率會(huì)有什么變化,是否有波動(dòng)積聚等各方面的表現(xiàn),引起了許多學(xué)者的興趣,也有許多文章對(duì)其進(jìn)行分析研究。本文將在已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率條件下,選取CVaR和波動(dòng)聚集性為研究對(duì)象,分別對(duì)我國股市的風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)積聚進(jìn)行分析。以期在已知的特定市場(chǎng)波動(dòng)情況下,找到一些市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及波動(dòng)性的
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