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文檔簡介
1、合肥工業(yè)大學碩士學位論文多元CopulaGARCH模型及其在期貨風險分析中的應用姓名:馬冬冬申請學位級別:碩士專業(yè):應用數學指導教師:惠軍20090301MultivariateCopula—GARCHModelandItsApplicationsinPortfolioValueatRiskAbstractByanalyzingtheadvantagesanddisadvantagesoftheGARCHclassmodels,comb
2、iningcopulatechniqueswithGARCHmodelWeproposetheCopulaGARCHmodewhichcallavoiddefectsofclassicalriskanalysismodelsWithoutlimitingthevariabilityofthemarginaldistribution,thismodelcancapturethenolineardistributioninfinancial
3、marketandtheflexiblemultivariatedistribution,especiallytheletterCanbeusedtoanalyze,theportfoliovalueatriskBasedonthecopulatechniques,weapplyMonteCarlotechniqueinportfolioanalysis,furthermore,accordingtocopulamodelswithva
4、riousmarginaldistribution,wesumuptheadvantagestoinvestigatethemultivariateCopulaGARCHmodelFinallyweusekStestmethodinmodeldataanalysis,solvetheVaRproblemfromfiveShenzhengstock’SportfolioTheresultshowsthefeasibilityandeffe
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