銀行內(nèi)部評級的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用.pdf

1、隨著金融市場的全球化和金融產(chǎn)品的復(fù)雜多樣化發(fā)展，銀行的經(jīng)營管理正面臨著一個全新的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境。而信用風(fēng)險(xiǎn)一貫是世界銀行業(yè)普遍存在和關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，也往往是引起銀行倒閉事件發(fā)生的主要原因。因此，巴塞爾委員會于2004年6月正式公布了巴塞爾新資本協(xié)議。在新資本協(xié)議中，巴塞爾委員會充分肯定了內(nèi)部評級法在風(fēng)險(xiǎn)管理和資本監(jiān)管中的重要作用，并鼓勵有條件的銀行建立和開發(fā)內(nèi)部評級模型及相關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)挖掘是從大量的數(shù)據(jù)中，抽取出潛在的、有價值的

2、知識、模型或規(guī)則的過程。它具體包括對數(shù)據(jù)的預(yù)處理、分類預(yù)測、聚類分析、關(guān)聯(lián)關(guān)系挖掘等。隨著對海量數(shù)據(jù)搜索的需求不斷增大和強(qiáng)大的多處理器計(jì)算機(jī)快速發(fā)展，國內(nèi)外專家學(xué)者紛紛將目光投向了對這一熱點(diǎn)技術(shù)的研究，先后提出了大量的行之有效的算法。在眾多改進(jìn)的挖掘方法不斷涌現(xiàn)的過程中，數(shù)據(jù)挖掘的效率與質(zhì)量得到不斷的提高。因此，它也受到愈來愈多的關(guān)注。人們紛紛嘗試著將其應(yīng)用到不同的領(lǐng)域，以提高該領(lǐng)域的數(shù)據(jù)管理及信息的提取利用能力。 實(shí)施內(nèi)部評級

3、法，并將其結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘等先進(jìn)的分析技術(shù)，可從大量的歷史數(shù)據(jù)中提取有用的信息和知識，從而為風(fēng)險(xiǎn)決策的制定提供支持。這應(yīng)是進(jìn)一步提高銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的效率與準(zhǔn)確性，使其實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展的重要渠道，也只有這樣銀行才能經(jīng)受得住國際市場的考驗(yàn)。本文對數(shù)據(jù)挖掘在基于新《巴塞爾協(xié)議》的內(nèi)部評級系統(tǒng)中的應(yīng)用進(jìn)行了探討，主要完成了以下工作： 1．了解基于《新巴塞爾資本協(xié)議》的內(nèi)部評級法及其實(shí)施策略；掌握使用內(nèi)部評級核心技術(shù)的方法和步驟。并在此基礎(chǔ)上，對多