基于銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的研究和設(shè)計(jì).pdf

1、本課題將重點(diǎn)研究?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)中的信用卡行為評(píng)分部分。近年來(lái)，我國(guó)消費(fèi)信貸產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。在信用卡領(lǐng)域，規(guī)模不斷擴(kuò)大，信用經(jīng)濟(jì)欣欣向榮。在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)豐厚的盈利潛力背后，也蘊(yùn)藏著很大的風(fēng)險(xiǎn)，特別是信用風(fēng)險(xiǎn)。我們不可能消滅風(fēng)險(xiǎn)，但我們必須以科學(xué)的手段來(lái)準(zhǔn)確地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、以正確的策略來(lái)有效的控制風(fēng)險(xiǎn)。由于消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)具有筆數(shù)多、單筆金額小、數(shù)據(jù)豐富的特征，決定了需要對(duì)其實(shí)行智能化、概率化的管理模式。在新巴塞爾資本協(xié)議中，對(duì)于信用卡等消費(fèi)信貸提出了

2、內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，規(guī)定銀行的監(jiān)管資本金水平必須與其信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平，特別是信用風(fēng)險(xiǎn)水平密切掛鉤。衡量信貸資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的根本依據(jù)是內(nèi)部評(píng)級(jí)法，比較典型的評(píng)級(jí)手段即是建立以信用評(píng)分模型為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)。
　　 預(yù)測(cè)將來(lái)的有效方法就是分析歷史，我國(guó)的商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)十幾年的信息化建設(shè)，已經(jīng)從各種管理系統(tǒng)積累起大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，這一點(diǎn)正是內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)實(shí)施的基礎(chǔ)。內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)根據(jù)客戶的歷史交易數(shù)據(jù)，分析客戶有沒(méi)有違約記錄；根據(jù)人行征信信

3、息分析客戶財(cái)務(wù)狀況是否健康；根據(jù)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析客戶是否具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)?？梢?jiàn)，內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)從IT的角度講，是一種規(guī)模龐大的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。信用卡行為評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)量龐大，全國(guó)性股份制銀行的信用卡發(fā)卡量在千萬(wàn)級(jí)別。因此，在系統(tǒng)部署上，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)要求較高，普遍使用大型商用數(shù)據(jù)庫(kù)oracle、db2、informix，并安裝在小型機(jī)上，合理分片存儲(chǔ)在磁盤(pán)陣列上；在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上，系統(tǒng)效率十分重要，如果在系統(tǒng)架構(gòu)上考慮不周到，很難在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成計(jì)算任務(wù)