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1、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行市場(chǎng)化程度的提高和改革的不斷深化,由于銀行和借款企業(yè)之間的信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。在各國(guó)加強(qiáng)對(duì)銀行監(jiān)管的趨勢(shì)下,尤其是在銀行業(yè)監(jiān)管的國(guó)際組織——巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了新資本協(xié)議后,如何采用更為先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)和內(nèi)部評(píng)級(jí)法來(lái)強(qiáng)化商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理,成為許多學(xué)者和各國(guó)銀行監(jiān)管部門(mén)共同研究的重要課題。 以?xún)?nèi)部信用評(píng)級(jí)為前提的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是防范和化解信貸風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。目前我國(guó)商業(yè)銀行都采用這一
2、方式管理信貸風(fēng)險(xiǎn)。但是不可否認(rèn)我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)行的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系無(wú)論從評(píng)級(jí)指標(biāo)、評(píng)級(jí)方法還是評(píng)級(jí)結(jié)果檢驗(yàn)上都存在許多的問(wèn)題和不足。本文在對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前信用評(píng)級(jí)過(guò)程中存在的問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究成果的比較分析的基礎(chǔ)上,提出了構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)模型,所選用的研究方法有主成分分析法、因子分析法及聚類(lèi)分析法。 本文首先分析了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基本理論,以及內(nèi)部評(píng)級(jí)在方法上的最新發(fā)展——信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型及其在內(nèi)
3、部評(píng)級(jí)中的應(yīng)用,以形成對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的全面認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)。在此基礎(chǔ)上,針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)存在的評(píng)級(jí)指標(biāo)的確定及評(píng)級(jí)方法的過(guò)分注重專(zhuān)家分析的缺點(diǎn),通過(guò)因子分析和聚類(lèi)分析等方法構(gòu)建內(nèi)部信用評(píng)級(jí)模型,將信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)化為企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的衡量問(wèn)題,通過(guò)若干關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的組合計(jì)算得到借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)程度,即綜合信用評(píng)價(jià)得分,同時(shí)獲得了具體資產(chǎn)的違約概率。最終實(shí)現(xiàn)了使評(píng)級(jí)指標(biāo)及其權(quán)重的確定更加科學(xué)、合理,避免了反映風(fēng)險(xiǎn)信息的冗
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