失能收入保險定價方法研究.pdf

1、失能收入保險是一種健康保險，自面世以來，經(jīng)過一個多世紀的發(fā)展，它在歐洲和北美發(fā)展得較為完善，保險公司提供的失能收入保險種類繁多，形式多樣，不僅補償了因病、因意外傷害而致殘的不幸者的收入損失，保障了他們失能后的生活水平，同時，在保持人們生活穩(wěn)定、保持社會穩(wěn)定、促進經(jīng)濟發(fā)展等方面也起到了極大的作用。和國外相比，我國的健康保險剛剛起步，甚或“沒有真正的健康保險”。當然失能收入保險的發(fā)展也剛剛起步，目前，國內(nèi)的失能收入保險不僅種類極少，而且形式

2、單一，絕大多數(shù)都是以人壽保險的附加險出售的，且保障有限。我國是一個人口大國，勞動人口多，并且在不斷增長，勞動力多集中于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。疾病、意外傷害時刻威脅著人們的身體健康和家庭經(jīng)濟穩(wěn)定。目前，在我國，家庭成員因病或意外傷害失能以后，除了少數(shù)能從保險公司或相關責任人處獲得一定賠償外，絕大多數(shù)都只能由家庭自己承擔損失，這可能給家庭帶來致命傷害(特別是家庭主要勞動力失能)，許多家庭因此窮困潦倒、支離破碎。因此，大力發(fā)展健康保險，發(fā)展失能收入

3、保險是很有必要的?？梢灶A見，隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展，人們保險意識的提高，失能收入保險將會越來越受到人們的重視，需求量也會越來越大?？梢?，它在我國有著巨大的市場潛力和良好的發(fā)展前景。 開發(fā)健康保險業(yè)務是保險公司創(chuàng)新經(jīng)營、開拓市場的重要途徑，而失能收入保險作為四大健康保險(醫(yī)療費用保險、失能收入保險、重大疾病保險和長期護理保險)的一種，在保險公司的創(chuàng)新經(jīng)營、開拓我國健康保險市場方面處于至關重要的地位。相對而言，失能收入保險在我國還是一

4、個“新”的險種，在其定性方面的文獻有一些，但是關于其定價模型和方法方面的文獻和系統(tǒng)的研究還沒有。因此，對失能收入保險產(chǎn)品的定價方法進行研究是失能收入保險定價方法研究必要的，這對失能收入保險產(chǎn)品乃至健康保險產(chǎn)品的開發(fā)都具有重要的理論意義和實用價值。本文在對失能收入保險的定義、保險責任和產(chǎn)品形態(tài)以及失能收入保險定價的影響因素和定價模型等方面進行分析的基礎上，根據(jù)國外現(xiàn)有的研究成果和應用實踐，將失能收入保險的定價方法歸納總結(jié)為三類方法：增量-

5、減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法。在方法的具體研究中，探討了轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強度之間的關系，討論了轉(zhuǎn)移概率或轉(zhuǎn)移強度的估計，并依此探討了失能收入保險的賠付概率，以及典型的失能收入保險產(chǎn)品的躉交純保費的計算。 全文主要包括六個部分： 第一部分：失能收入保險的定義和產(chǎn)品形態(tài)。在這一部分，對失能收入保險所屬范疇做了分析論述，它屬于健康保險；分析比較了國外文獻和實踐中關于“失能”的定義，明確了失能收入保險的保險責任：僅包含“疾病”

6、或“意外傷害”引致的失能，而不包括由于生育和工傷等其他原因引致的失能。結(jié)合國內(nèi)有關文獻關于失能收入保險的定義，將失能收入保險定義為：在保險期內(nèi)，當被保險人因疾病或意外傷害導致失能，不能獲得正常收入或正常收入減少時，為被保險人的收入損失提供經(jīng)濟補償?shù)慕】当ｋU。在明確了失能收入保險的定義之后，對失能收入保險產(chǎn)品形態(tài)做了論述。 第二部分：失能收入保險定價的影響因素及模型。作為定價方法研究的基礎，先對失能收入保險定價原理--收支平衡原理

7、做了簡要分析，然后從轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強度、失能發(fā)生率和失能起始率、利率、疾病發(fā)生率、康復率和死亡率、退保率、等待期、失能持續(xù)時間、紅利、費用以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)等11個方面對失能收入保險定價影響因素做了分析，并建立了失能收入保險定價方法的模型--三狀態(tài)模型，在后面討論的失能收入保險定價的三類方法都是基于這個模型。 第三部分：失能收入保險定價的增量-減量表方法。在這一部分，先論述了增量-減量表的一般形式，定義了構(gòu)成增量-減量表基礎的三類方程

8、：流量方程、定位方程和綜合方程，具體到失能收入保險，給出了失能收入保險定價的雙增量-減量表的構(gòu)造方程，并對方程中的參數(shù)做了解釋，并引用了實證例子來說明增量一減量表的構(gòu)造。在論述了增量-減量表的構(gòu)造之后，為了闡述增量-減量表在定價中的應用，定義了增量-減量表中的Markov鏈以及轉(zhuǎn)移概率、轉(zhuǎn)移強度，給出了如何從增量-減量表中求得轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強度的方法，以及在給定轉(zhuǎn)移強度的基礎上，如何構(gòu)造增量-減量表基本方程的方法。結(jié)合實證例子中構(gòu)造的增

9、量-減量表，計算了相應的轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強度，并在合理的假設下，作了失能收入保險定價的實證分析。 第四部分：失能收入保險定價的曼聯(lián)方法。曼聯(lián)方法事實上可以歸結(jié)到第五部分多狀態(tài)方法這一章中，但介于曼聯(lián)方法歷史悠久，在德國和英國的健康保險定價中很長一段時間占據(jù)主流，即使到現(xiàn)在很多保險公司仍然在使用這種方法，并且其方法簡單易于應用，使用廣泛，故而單獨列為一章。曼聯(lián)方法與其他兩類方法的不同在于其轉(zhuǎn)移概率的估計以及純保費具體計算方法的簡化上

10、，這事實上也是將定價方法分為三類的依據(jù)。在這一部分，給出了一種典型的曼聯(lián)方法計算純保費的公式以及簡化方法，并結(jié)合我國2000-2003生命表和C．M．I．R12(1991)的中心疾病率數(shù)據(jù)做了純保費計算的實例，也分析了曼聯(lián)方法的一些缺點。 第五部分：失能收入保險定價的多狀態(tài)方法。在這一部分，先對失能收入保險的三狀態(tài)Markov、Simi-Markov過程做了概述，并討論了轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強度之間的關系(定理1～定理4)，對于賠付概

11、率也做了簡要討論。利用討的三狀態(tài)Markov方法的一般結(jié)論，結(jié)合具體的失能收入保險保單條件以及轉(zhuǎn)移概率或轉(zhuǎn)移強度的近似計算方法，討論了失能收入保險在實際應用中的一些方法，例如挪威方法、瑞典方法和起始一年金方法，給出了這些方法關于失能收入保險躉交純保費的計算公式?；贛arkov方法中轉(zhuǎn)移強度的一類特殊假設——常數(shù)轉(zhuǎn)移強度假設(這種假設盡管在實踐中有很大缺陷但是具有很強的理論意義)，討論了在常數(shù)轉(zhuǎn)移強度和分段常數(shù)轉(zhuǎn)移強度假設下轉(zhuǎn)移概率和躉

12、交純保費的計算公式。在常數(shù)轉(zhuǎn)移強度假設的基礎之上，為了彌補常數(shù)轉(zhuǎn)移強度假設的不合理性，進一步構(gòu)造了選擇一終極Markov方法，它具有很大的理論意義和實用性。 第六部分：總結(jié)。在這一部分，對全文的內(nèi)容做了總結(jié)，并對失能收入保險定價的三類方法的適用性做了分析，給出了應用指南，并對定價方法做了一些比較分析。對本文的一些欠缺和以后的研究方向也做了分析說明。本文的主要創(chuàng)新有： 1．從選題的角度而言，失能收入保險是一種健康保險，在我

13、國是一種“新”的險種，在其定性方面的文獻有一些，但是關于這種保險的專門的系統(tǒng)的定價方法的研究還沒有，我的選題彌補了這方面的缺憾。 2．在失能收入保險的定性方面做了研究，給出了失能收入保險的定義，明確了其所屬范疇、“失能”的含義以及失能收入保險的保險責任，為豐富健康保險理論做出了貢獻，它也是失能收入保險產(chǎn)品的開發(fā)和實踐的理論基礎。 3．對失能收入保險的定價影響因素做了分析論述，討論了轉(zhuǎn)移概率等11個因素對失能收入保險定價的

14、影響，這對失能收入保險的定價實踐有很大的理論意義和指導意義。 4．基于三狀態(tài)模型，根據(jù)對轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強度的估計方法的不同，將失能收入保險定價方法歸結(jié)為增量一減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法三類方法，對每類方法做了系統(tǒng)的完整的論述，為失能收入保險產(chǎn)品乃至其他健康保險產(chǎn)品的定價和產(chǎn)品開發(fā)奠定了方法基石，具有很強的實踐指導意義。 5．分析了失能收入保險定價的三類方法的優(yōu)缺點、適用性，并對其在我國的具體應用給出了一些建議和指南