協(xié)整變結(jié)構(gòu)問題研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、文中首先回顧并總結(jié)了關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型結(jié)構(gòu)變化在國(guó)內(nèi)外的研究歷史、現(xiàn)狀及成果，接著簡(jiǎn)要討論了與結(jié)構(gòu)密切相關(guān)的異常點(diǎn)的問題及目前在處理結(jié)構(gòu)變化過程中常用的兩種方法—Chow檢驗(yàn)法及虛擬變量法。文中還非常詳細(xì)的討論了VAR模型結(jié)構(gòu)變化的建模問題，并將模型推廣到多變量情形，而結(jié)構(gòu)的變化也推廣到同時(shí)存在水平漂移、斜率變化及時(shí)間趨勢(shì)的情形。最后，也就是本文的核心內(nèi)容，首先簡(jiǎn)要的介紹了單位根過程和協(xié)整理論，并將協(xié)整結(jié)構(gòu)變化分為參數(shù)變化型協(xié)整、部分變化

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