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文檔簡介
1、本文將匯率這一因素考慮在模型中,其思路如下:首先介紹了研究背景知識,接下來簡要介紹了歷史上的一些研究成果,然后介紹了-Philipps-perron單位根檢驗,VAR協整檢驗,MGARCH-VAR模型,并選取日經指數價格,日經期貨價格,日元兌美元匯率作為研究對象?! ⊙芯坎襟E如下:首先,對三組數據平穩(wěn)性進行檢驗,發(fā)現每組數據都含有單位根,但是經過差分以后可以看成是平穩(wěn)數列,根據Granger表示定理,它們之間存在協整關系。由于這里有三
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