關(guān)于截尾序列的不變?cè)硪约皩?duì)于上證綜指日收益率的實(shí)證分析研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、全文分為二章： 在第一章，受Pozdnyakov(2003)啟發(fā)，本文研究了獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列{X，Xi}iz1，它們服從一個(gè)對(duì)稱連續(xù)分布，且EX2=∞。令{bn}nz1為一列正的遞增的數(shù)列。本文研究的截尾序列的部分和Sn定義為Sn=∑XiI(|X|≤bn)。當(dāng)X滿足limsup1→∞t2P(|X|＞t)/E[X2I(|X|≤t)]＜∞以及nP(|X|＞bn)-γn()∞時(shí)，證明了一個(gè)關(guān)于截尾序列的部分和Sn的不變?cè)怼?/p>

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