相關風險函數(shù)VaR的上下界的估計.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩52頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、在金融領域，為了分散風險，人們不是單一的投資于某種金融產(chǎn)品，而是考慮由各種金融產(chǎn)品構(gòu)成的投資組合的情形，以利用各種金融產(chǎn)品的相關性達到降低風險甚至規(guī)避風險的目的。風險管理中，最核心的環(huán)節(jié)就是風險測量，目前因其測量的綜合性、簡單易理解，VaR方法已成為金融市場風險測量的主流方法。Copula理論是近年來金融風險分析中一個非常實用的工具，它已廣泛用于金融風險的各個研究領域，將邊緣分布和相關結(jié)構(gòu)分開來研究的特性決定了其會有更大的發(fā)展和應用前景

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論