風(fēng)險(xiǎn)值VaR的極值估計(jì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文在前人對極值理論研究的基礎(chǔ)上，探討怎樣用極值理論來更加精確的估計(jì)中國股市所面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)。文章組織如下：第一章是總論，給出了本課題的來源、目的和研究的意義，以及要使用的研究方法和研究的內(nèi)容。在第二章給出了VaR的定義以及計(jì)算VaR常用的方法。在第三章對極值理論進(jìn)行了介紹，并著重給出了極值理論的POT模型，說明了極值理論在實(shí)際使用中的優(yōu)點(diǎn)和缺陷。第四章對一維極值的POT模型中廣義Pareto分布的域值 的選取問題，將幾種不同的方法進(jìn)

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