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文檔簡介
1、信用風險是商業(yè)銀行最古老和最基本的一類風險,但長期以來,信用風險一直停留在古典信用階段,在最近的幾十年中,這種傳統(tǒng)的方法導致了許多令銀行界無法接受的結果.近年來世界金融危機的爆發(fā),特別是亞洲金融危機的爆發(fā),使各國開始對意識到這個問題的嚴重性.許多銀行的倒閉從表面上看是因為流動性危機,但究其實質,則是由于大量的無法收回的貸款呆帳造成的.商業(yè)銀行信用風險管理的發(fā)展經(jīng)歷了從區(qū)分"好"貸款和"壞"貸款→信用評級體系發(fā)展→風險定價模型發(fā)展與應用→
2、資產(chǎn)組合理論在貸款賬戶管理中的應用的四個階段.然而信用評級即IRB的構建是組合管理的基礎,限于篇幅,該文只研究了銀行公司業(yè)務的IRB體系.對銀行來講,信用風險管理有兩個層次,第一個層次是對單個貸款者的違約風險管理,第二個層次是整個銀行的經(jīng)營風險管理,把諸多的筆貸款看成一個組合.現(xiàn)在眾多的組合模型都是以現(xiàn)代組合理論(MPT)為依據(jù),但標準的MPT在應用其方面存在諸多缺陷.在對目前的信用風險組合管理方法做了鳥瞰后,以KMV公司的EDF組合模
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