股票價格的理性預期泡沫：理論與實證.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文以經(jīng)濟泡沫中的股票市場中的泡沫為研究對象,在理性預期的框架中采用無套利定價建立股票市場價格動力學模型,并通過模型的求解識別出各種類型的理性預期泡沫.在理性預期泡沫中,我們重點研究股票市場中兩種比較常見的泡沫:內(nèi)蘊性泡沫和周期性爆炸泡沫.在泡沫存在性的實證研究的基礎上,我們分析了中國股票價格泡沫的成因,并提出了對應的防范和控制措施.該文的基本觀點是:理性預期泡沫在數(shù)學表述上比較成熟系統(tǒng)、在實證分析上也具有較高的可操作性,應該成為股票價

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