版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、VaR(value at risk)是為了適應(yīng)用一個數(shù)據(jù)來衡量風(fēng)險(xiǎn),尤其是市場風(fēng)險(xiǎn)的管理需求而產(chǎn)生的.這一方法自提出以來,以其對風(fēng)險(xiǎn)衡量的科學(xué)、實(shí)用、準(zhǔn)確和綜合的特點(diǎn)受到包括監(jiān)管部門在內(nèi)的國際金融界的普遍歡迎,迅速發(fā)展成為風(fēng)險(xiǎn)管理的一種標(biāo)準(zhǔn).加入WTO后,中國的金融市場必將蓬勃發(fā)展,市場風(fēng)險(xiǎn)必然會隨著金融市場的發(fā)展而加大.如何管理好市場風(fēng)險(xiǎn),將是中國要面對的嚴(yán)峻課題.該文第一章介紹了選題的背景和研究意義、金融風(fēng)險(xiǎn)測量的發(fā)展歷史和國內(nèi)外的
2、研究現(xiàn)狀和該文的研究內(nèi)容.第二章在系統(tǒng)介紹VaR的概念及其常用的模型——解析法、歷史模擬法、蒙特卡洛法,最后介紹了對VaR模型的補(bǔ)充方法——極值方法、壓力測試、情景分析和返回測試.第三章系統(tǒng)介紹了該文的建模原理——灰色預(yù)測模型GM(1,1)、灰色馬爾可夫過程、計(jì)算機(jī)仿真及隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生原理.第四章針對單一金融投資工具和投資組合分別建立了灰色馬爾可夫仿真的VaR模型.第五章分別對兩種模型進(jìn)行灰色馬爾可夫仿真實(shí)例計(jì)算,得出VaR值.同時也采用
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于VaR模型的金融市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量研究.pdf
- 金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理研究:VaR方法.pdf
- 金融市場風(fēng)險(xiǎn)VaR方法的研究.pdf
- 民間金融市場風(fēng)險(xiǎn)研究
- 不同波動特性下金融市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與規(guī)避.pdf
- 金融市場風(fēng)險(xiǎn)VaR度量方法的改進(jìn)研究.pdf
- 基于區(qū)間分析的金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理VaR計(jì)算方法研究.pdf
- 基于VaR方法的金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf
- 離岸金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf
- 金融市場風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究.pdf
- 淺析郵政金融計(jì)算機(jī)風(fēng)險(xiǎn)防范
- 淺談我國金融市場風(fēng)險(xiǎn)
- 金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理新方法-VaR的計(jì)算與實(shí)證分析.pdf
- 中國非正規(guī)金融市場風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf
- 金融市場風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)VaR研究.pdf
- 基于Agent的金融市場仿真研究.pdf
- 剪紙畫的計(jì)算機(jī)仿真方法研究.pdf
- 金融風(fēng)險(xiǎn)模型的計(jì)算機(jī)實(shí)踐.pdf
- 房地產(chǎn)金融市場風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf
- VaR方法在金融市場風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用.pdf
評論
0/150
提交評論