VAR在基金風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、該文對(duì)VAR在中國(guó)證券市場(chǎng)的適用方法進(jìn)行了探討并運(yùn)用VaR即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值評(píng)估方法,分析2001年第四季度14家基金公司所管理的48只基金以及作者所處的基金管理公司管理的四只基金2002年第一季度的風(fēng)險(xiǎn)狀況.研究發(fā)現(xiàn)：1.實(shí)證研究表明,作為目前發(fā)達(dá)證券市場(chǎng)上測(cè)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主流方法,Risk Metrics模型的VaR值計(jì)算方法對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)管理有較好的效果.2.在市場(chǎng)持續(xù)低迷狀況下,絕大部分基金的組合風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言偏高,說(shuō)明基

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