投資組合分析理論及其在西安市投資公司中的應用.pdf

1、投資組合是目前經(jīng)濟理論界的熱門話題之一.該文根據(jù)投資組合的定義,結合目前投資組合理論的發(fā)展狀況,在大量閱讀和研究的基礎之上,對投資組合理論作了一次系統(tǒng)的論述.對各個理論產(chǎn)生背景、假設條件、模型框架以及應用范圍的對比分析,明晰了投資組合理論的理論框架和發(fā)展現(xiàn)狀.文中對公司組合決策風險的構成進行了詳盡的分析,說明進行資產(chǎn)分散的最終目的是分散組合中的非系統(tǒng)風險.根據(jù)資產(chǎn)的不同特性進行組合,論述了公司投資組合決策中資產(chǎn)分散量的形式,并對界定資產(chǎn)

2、分散量時的制約因素展開分析,總結出公司資產(chǎn)分散、構建投資組合時可以采用的方式,以及構建時需要考慮的影響因素.針對投資公司的特點,該文分析投資組合理論導入投資公司投資優(yōu)化組合的合理性,然后結合投資公司的實際,運用馬柯維茨均值—方差原理,為其建立了針對不同投資目標的投資優(yōu)化組合的模型,對模型的求解以及改進提供了相應的方法.最后在對西安市投資公司企業(yè)性質、經(jīng)營方式和實際業(yè)務組合分析的基礎上,將模型應用于該公司的資產(chǎn)類型選擇問題上,為企業(yè)構建一