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文檔簡介
1、本文在介紹了償付能力監(jiān)管的基本體系的基礎(chǔ)上，對VAR的基本理論進(jìn)行了闡述。實(shí)際上VAR方法是風(fēng)險(xiǎn)管理理論的方法，是一種風(fēng)險(xiǎn)度量方法。即根據(jù)金融機(jī)構(gòu)以前的市場數(shù)據(jù)來構(gòu)造概率分布，并對以后的在一定置信水平下的最大風(fēng)險(xiǎn)給出一個(gè)確切的值。也就是說金融機(jī)構(gòu)超過該最大損失值的概率在該置信水平之下。 本文就在壽險(xiǎn)公司資本充足性監(jiān)管使用VAR方法的模式進(jìn)行了討論。最后就使用VAR方法制定我國壽險(xiǎn)公司資本充足性要求進(jìn)行了實(shí)證分析，最后得出結(jié)論。根
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