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文檔簡介
1、下面三套題答案都經(jīng)過糾正!下面三套題答案都經(jīng)過糾正!試題一、單項(xiàng)選擇題1.在影子評級方法中,當(dāng)違約數(shù)據(jù)缺乏、只能獲得債務(wù)人的外部評級時(shí),因變量不再是簡單的二元變量(如違約和非違約),而是有序多分類因變量,如AAAAAAAAA等。對于此類因變量,應(yīng)采用()進(jìn)行多變量分析。A.有序多分類logistic回歸模型B.多重線性回歸C.泊松回歸D.負(fù)二項(xiàng)回歸描述:多變量分析您的答案:A題目分?jǐn)?shù):10此題得分:10.02.()步驟不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)
2、模型建模過程。A.數(shù)據(jù)清洗及分析B.多變量分析C.設(shè)計(jì)模型特例調(diào)整事項(xiàng)D.模型校準(zhǔn)描述:統(tǒng)計(jì)模型開發(fā)您的答案:C題目分?jǐn)?shù):10此題得分:10.03.ROC曲線描述了在一定累計(jì)好客戶比例下的累計(jì)壞客戶比例,模型的區(qū)分能力越強(qiáng),ROC曲線越往()靠近。A.左下角B.左上角C.右上角題目分?jǐn)?shù):10此題得分:10.0三、判斷題7.債券評級模型一般會(huì)分為兩個(gè)維度,發(fā)債主體評級模型和債項(xiàng)評級模型。()描述:P22,債券信用風(fēng)險(xiǎn)模型您的答案:正確題目
3、分?jǐn)?shù):10此題得分:0.0題目看不見還不給分!8.債券信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的應(yīng)用范圍很狹窄,僅能應(yīng)用在投前準(zhǔn)入環(huán)節(jié)。()描述:模型應(yīng)用您的答案:錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù):10此題得分:10.09.應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)(尤其是違約數(shù)據(jù))的數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)可信度選擇合適的信用風(fēng)險(xiǎn)模型建模方法。()描述:P9,債券信用風(fēng)險(xiǎn)模型您的答案:正確題目分?jǐn)?shù):10此題得分:10.010.Durationbased方法適用于在每年年初各個(gè)等級的債務(wù)人數(shù)量已知,且這一年里債
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