含有信用風險的債券及期權定價問題研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、南京理工大學碩士學位論文含有信用風險的債券及期權定價問題研究姓名：陳靜申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：陳萍20060601AbstractAsthenewlyemergingfinancialinstrumentssince1990s，creditderivativeshavebeenusedtoseparatocreditriskfromotherriskofthebasicequityandwansfercreditrisk

2、tothedealingopponentCreditderivativescouldrevealcreditriskwithmoreliquidityandtransactionanda∞moreimportanttOriskcombinationofimprovingprofitandhighlightingstructurization；flLrthfffmorc，theinstrumentskeepawayfromriskinth

3、einvestmentmarketSO鵲tOactivatethecreditmarketTherefore。theresearchofcreditdedvativesisofsignificantpracticalitytOfinancialmarketInviewoffiskneutralprobabilitymcasnrcthispaperdiscussesthepricingofcouponbondinseveralperiod

4、sandthepricingofoptionsonthebondinfloatinginteregrateThearticlesetsupamodelofbondpriceinanenterpriseDividedintomanyperiods，theenterprisepayscouponattheendofeachperiodanddefaultprobabilityofeachperiodhasbeenconsideredinth

5、emodelAtfirstthecontributionanalyzestheformulaofassetspriceandtherelationbetweendefauRprobabilityandassetspriceoftheenterprise；thendiscussesthepricingofbondbasedOnallkindsofdefaultsituations；showsconcretesolutionofthepri

6、cing；calibratesthemodelaccordingtotheactualsituation；andindicateshowtocalculatethevahmofcouponbondinthefinancialmarketwithallexampleConsideringthepricingofthebondabovethearticledesignscreditoption；discussespricingofEurop

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