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文檔簡(jiǎn)介
1、重尾分布在許多領(lǐng)域中存在,金融資產(chǎn)價(jià)格、網(wǎng)絡(luò)流量、保險(xiǎn)索賠、網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)中的叫價(jià)過(guò)程等許多人類(lèi)行為現(xiàn)象服從重尾分布。因此,正確描述該分布的重尾程度就成為研究極端事件發(fā)生概率的核心問(wèn)題。如何準(zhǔn)確估計(jì)重尾指數(shù),就成為問(wèn)題的關(guān)鍵。
本文首先系統(tǒng)闡述了極值理論和重尾分布,其次介紹了估計(jì)重尾指數(shù)γ的經(jīng)典方法,然后提出了γ的一種新的估計(jì)γ=exp{ln[M(α)n(k)/Γ(α+1)]/α}.我們推導(dǎo)了這個(gè)新的估計(jì)具有相合性和漸近正態(tài)性。隨后
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