已閱讀1頁，還剩58頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、本論文對SABR模型進行研究并對SABR模型實驗研究和其它發(fā)表的期權(quán)定價模型像Black-Scholes模型、赫斯頓SV模型、默頓跳擴散模型進行比較。實驗分析和參量估計問題用1996-2010擬合模型的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和看漲期權(quán)的數(shù)據(jù)。
論文結(jié)構(gòu)和小題如下:
前言介紹本論文的動機、研究計劃和預(yù)估的結(jié)果。
論文結(jié)構(gòu)和小題如下:
前言介紹本論文的動機、研究計劃和預(yù)估的結(jié)果。
第一章回顧參考
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于SABR模型的上證50ETF期權(quán)波動率研究與實證分析.pdf
- SABR反應(yīng)器的啟動研究.pdf
- 基于SABR-LIBOR市場模型的CMS價差區(qū)間產(chǎn)品定價方法研究.pdf
- SABR反應(yīng)器處理生活污水的效能研究.pdf
- Ohlson模型的實證研究.pdf
- 宏觀經(jīng)濟模型的中國實證模型.pdf
- KMV模型的實證研究.pdf
- SV模型與GARCH模型的實證比較研究.pdf
- 隨機利率模型的應(yīng)用實證分析.pdf
- 幾種股指預(yù)測模型的實證比較.pdf
- 基于svar模型的實證研究
- 套利定價模型的修正及實證檢驗.pdf
- VaR預(yù)測模型的比較與實證分析.pdf
- 信用風(fēng)險KMV模型的實證研究.pdf
- 多因素選股模型的實證分析.pdf
- 三螺旋模型的科學(xué)計量實證研究.pdf
- 基于Copula模型的滬深股市實證分析.pdf
- 消費資本資產(chǎn)定價模型的實證研究.pdf
- Henry Pang期權(quán)定價模型的實證分析.pdf
- 基于GARCH模型與VAR模型的我國股市實證分析.pdf
評論
0/150
提交評論