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文檔簡介
1、由于礦產(chǎn)品價格的隨機性，采礦權(quán)的投資面臨著巨大的風險。采礦權(quán)的價值是礦業(yè)市場上的核心問題，因此文章的主要研究目的是對采礦權(quán)的價值進行評估。本文將實物期權(quán)理論應(yīng)用到采礦權(quán)定價中，并引入案例進行實證。
根據(jù)礦產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營模式，礦產(chǎn)資源采礦權(quán)可以被視為一個按年度劃分的復(fù)合看漲期權(quán)。為了計算采礦權(quán)的價值，假定礦產(chǎn)品的價格服從幾何布朗運動，在常數(shù)波動率的條件下，建立了基于復(fù)合期權(quán)的礦產(chǎn)資源采礦權(quán)定價模型。進一步放松常數(shù)波動率的假
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