考慮風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)定價(jià)的庫存管理問題研究.pdf

1、在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮中，在變化莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)如何通過自身調(diào)整來實(shí)現(xiàn)效益最大化己成為一個(gè)十分重要的課題。而與此同時(shí)，市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)時(shí)代的全面到來和經(jīng)濟(jì)全球化的深入又給企業(yè)經(jīng)營管理帶來了一系列新的問題：市場(chǎng)的不確定性增加、產(chǎn)品生命周期縮短以及訂貨提前期的加長使得易逝品占據(jù)商店貨架的比例也越來越高，易逝品的普及使得銷售定價(jià)和庫存控制變得愈加困難。
　　 國內(nèi)外對(duì)庫存管理問題有很長的研究歷史，對(duì)動(dòng)態(tài)定價(jià)與庫存控制聯(lián)合決策問題的研究成果

2、也有很多。但傳統(tǒng)的模型主要考慮在一定時(shí)期內(nèi)期望利潤最大化或期望成本的最小化。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)中性的決策者而言，他對(duì)利潤或費(fèi)用的變化不敏感，這種方法是比較合適的。但是，當(dāng)決策者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的時(shí)候，單純的期望值準(zhǔn)則就不再合適了。因此我們引入在金融領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用的Value at Risk (VaR)方法，作為度量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，并把一定的風(fēng)險(xiǎn)程度作為目標(biāo)的約束條件。引入風(fēng)險(xiǎn)度量機(jī)制以后，零售商會(huì)在追求最大期望收益的同時(shí)，考慮到定價(jià)策略和庫存策略所面臨的

3、風(fēng)險(xiǎn)。本文通過求解有風(fēng)險(xiǎn)約束的動(dòng)態(tài)定價(jià)庫存模型，得到在給定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的條件下，最優(yōu)的訂貨量和銷售價(jià)格，最優(yōu)化其利潤。
　　 本文首先在總結(jié)分析國內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，指出在庫存管理領(lǐng)域，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的研究較少，所使用的方法也大多是較為簡(jiǎn)單的概率或期望。而易逝品的大量普及，使得傳統(tǒng)庫存管理不注重庫存報(bào)廢風(fēng)險(xiǎn)的缺點(diǎn)暴露出來。通過將VaR引入庫存管理，提高了庫存風(fēng)險(xiǎn)的描述能力，為模型構(gòu)建奠定基礎(chǔ)。在第3章，構(gòu)建了包括VaR約束的動(dòng)態(tài)定